Интернет-магазин издательства "Мир Урании"

Timing Solution
Описание программы. Основные возможности

Основная концепция. Введение

"Я помню своё первое посещение семинара по трейдингу и техническому анализу. Он проводился представителями одного известного международного производителя программного обеспечения, занимающегося программами для трейдеров и инвесторов. Я ожидал очень многого от этого события... И был немало озадачен. Докладчик выдал что-то вроде следующего: "Торговать несложно. Покупайте, когда цена низкая и продавайте, когда цена высокая". Кто-то из зала спросил: "Как нам понять, что цена высокая или низкая?". Докладчик почувствовал себя неуютно от этого вопроса. Он собирался рассказать нам о прелести скользящих средних и прочих прекрасных индикаторах технического анализа (уровни Фибоначчи, трендовые линии и т.д.). Это правда, что все эти методы дают нам множество подсказок о предстоящих ценовых движениях; тем не менее, основной вопрос - как определить направление будущего движения цен - остаётся неотвеченным. Тысячи подсказок технического анализа не могут заменить ответа на главный вопрос: "Когда на рынке будет достигнут новый максимум (минимум)?"

Сергей Тарасов, главный разработчик Timing Solution

Программный комплекс Timing Solution полностью ориентирован на поиски ответа на этот вопрос. Это не нагромождение многочисленных новых технических индикаторов (хотя в программе присутствует и стандартный технический инструментарий), чем грешат многие разработчики софта для трейдеров. Программа ориентирована на моделирование рыночного поведения, основываясь на современных математических методах, авторских наблюдениях и анализе данных и явлений, полученных другими людьми.

Прогностическая кривая

Основная "изюминка" программы - это так называемая "прогностическая кривая". Это линия отображает гипотетическое изменение в будущем, в зависимости от выбранных моделей прогноза, то есть производится анализ ценовой истории и рассчёт будущей динамики цен, основываясь на знании прошлых ценовых движений. При этом пользователь сам может задавать, где для прогностической модели кончается "прошлое" и начинается "будущее".

Если вы крайне занятой человек или просто не слишком горите желанием разбираться в сложных вычислительных функциях, которые лежат в основе процедуры формирования прогностической кривой, то вы можете этого избежать, прибегнув к решению вида "анализ в один клик". Вам лишь необходимо загрузить ценовые данные и нажать на кнопку "Solutions". В течение пары минут прогностическая кривая будет построена и её можно будет продлить дальше отметки "сейчас". Можно приступать к работе:

Вот и всё, что нужно сделать. Однако, разумеется, на уровне программы всё не так просто. Когда вы запускаете выбранный тип анализа, программа совершает несколько тысяч операций, включая очень сложные математические вычисления.

Прогноз может основываться на различных прогностических моделях. Дальше мы рассмотрим некоторые из них.

Астрономические/астрологические модели

Данный анализ основан на использовании природных циклов - циклов небесных тел. Это далеко не новый метод: с давних времён циклы Солнца и Луны использовались для любых календарей. Важность этих циклов не вызывает сомнения, ни в прошлом, ни в наши дни. Программа Timing Solution позволяет работать с любыми астрономическими циклами, и, по мнению автора, самые надёжные модели основаны именно на них.

В качестве примера, взгляните на представленный ниже ежегодный/сезонный цикл, рассчитанный для промышленного индекса Доу Джонса (вычисления проводились по историческим данным рынка DJIA с 1885 года):

Еще один пример - цикл лунных фаз. Можно заметить, что значения DJIA относительно высоки в районе новолуния и относительно низки в дни перед полнолунием (как правило):

Аналогичным образом можно рассчитать любой астрологический цикл и сравнить его с имеющимися данными. Взгляните на представленный ниже долгосрочный цикл Юпитера (он очень близок по параметрам к циклам Жюгляра):

Вот ещё один пример. Это чисто астрологический обзор фондового рынка. Он выражен четырьмя прогностическими кривыми "барометра Бредли" для рынка DJIA:

Все упомянутые выше модели являются лишь малой частью доступных методов Timing Solution. Модуль нейросетей программы позволяет вычислять прогностические кривые, основанные практически на любых астрономических явлениях. В качестве основы для вычисления можно взять мидпоинты или транзиты по домам (для внутридневной торговли), расположения планет в домах, угловые расстояния планет, прибывающие/убывающие аспекты между планетами или скорость небесных тел - всё это может быть выполнено при помощи программы Timing Solution.

Также возможен более подробный астрологический анализ при помощи стандартных астрологических методов. Программа может одновременно выводить рыночные данные и положения планет на зодиакальном круге:

Модуль "Предстоящие события" ("Upcoming Events") обрабатывает статистические данные по сотням астрологических явлений и показывает их вероятное влияние на рынок акций в будущем:

Модуль "Быстрый эксперт" ("Easy Expert") анализирует тысячи событий и отражает суммарный эффект всех проанализированных данных следующим образом:

Стрелки вверх и вниз отражают события, коррелирующие с ростом и падением.

Модуль "Планетарные линии" ("Planetary Lines"):

Оптимизатор планетарных линий перебирает тысячи и тысячи таких линий и указывает те, которые в наибольшей степени коррелируют с вашим ценовым графиком. Взгляните на следующий пример:

Программа проанализировала 42 тысячи различных планетарных линий и отобрала дюжину из них, наиболее подходящих для вашего ценового графика. Вручную подобная задача практически невыполнима.

Универсальный язык событий (ULE - Universal Language of Events) позволяет создавать более продвинутые модели для анализа всего, что происходит с какой-либо регулярностью, и исследовать эффект этих явлений на рынок акций. Ниже несколько примеров.

Вот как выглядят периоды ретроградности Меркурия:

Вы можете также сформировать "индикатор ретроградности", который будет показывать, сколько планет в определённый момент движутся ретроградно. Чем выше столбец диаграммы, тем больше планет в этот момент являются ретроградными:

Или же вы можете создать другой "астроиндикатор", который бы показывал, когда транзитное Солнце соединяется с мидпоинтами транзитных планет. Чем выше значение диаграммы, тем большего числа мидпоинтов касается Солнце в этот момент:

Давайте рассмотрим другие примеры. Возьмём в качестве ULE-события "Гравитационное влияние Венеры" ("Venus gravitation force"):

Или приливные силы ("tidal force"):

Или моменты, когда планеты достигают кульминации (этот тип событий может применяться для внутридневных данных):

Или другие астроиндикаторы, такие как индикатор Гейна, Барбота, Берга или индекс циклических колебаний:

Все эти примеры моделей вы можете позднее применять для анализа любого финансового рынка по своему выбору. Если программа находит корреляцию, то можно получить предполагаемое будущее поведение вашего финансового рынка исходя из этой модели.

Timing Solution выполняет и более сложные задачи, причём очень быстро. Всего пару секунд займёт генерация прогностической кривой, основанной на нестандартных волновых паттернах. Например, ниже вы можете видеть прогностическую кривую, основанную на волновых фигурах типа "треугольник". Модуль Spectrum предоставляет данные о самых значимых циклах, в то время как модуль ULE проводит невероятное количество операций, связанных с волнами "треугольник" (три основные волны в нижней части графика, представленного ниже) вашего финансового рынка. Это огромная работа укладывается в несколько секунд и пару нажатий кнопок мышки:

Можно рассчитать любое явление, а также оценить его влияние на рынок акций. И вы легко с этим справитесь, используя Timing Solution. Например, кто-то заявляет, что соединение Солнца и Сатурна каким-то определённым образом влияет на индекс Доу Джонса. Вместо того, чтобы спорить - можно или нет верить этому утверждению - вы можете мгновенно проверить эту информацию, запустив модуль проверки на эффективность ("Efficiency Test") по этому аспекту. Вот его результаты:

Заметно, что в течение недели после кульминации этого аспекта цены часто снижаются: 74 случая снижения против 48 случаев роста (проверка на контрольной группе показала 54 случая снижения против 68 случаев роста).

Всего в модуле ULE имеется 50 категорий событий (по состоянию на март 2009), и это число постоянно растёт.

Модели математических циклов

Предположение, что фондовый рынок действует в соответствии с некими неизвестными циклами, является самой захватывающей идеей финансового анализа. Имеется в виду не какие-то астрономические циклы, а чисто математические - как, например, цикл с периодом в 55 дней, или 34 бара (для внутридневных исторических ценовых данных):

Таким образом, если это предположение верно, то можно попытаться определить эти циклы, исходя из допущения, что рынок и дальше будет следовать этим циклам. Следовательно, учитывая их будущую динамику, можно получить ответ на вопрос, который волнует любого трейдера: как будет в будущем вести себя цена.

Timing Solution предоставляет трейдеру очень мощный инструментарий для работы с этими циклами. Вам не обязательно знать математические особенности спектрального анализа, анализа вейвлетов или технологий MESA или нейросетей. Эту задачу взяли на себя авторы данного программного комплекса.

Вы просто запрашиваете у программы информацию по самым мощным циклам (доминирующим) для вашего финансового рынка. И вот - получите результат. Давайте посмотрим на пики следующей диаграммы:

Затем вы просто переносите эти циклы на область экрана, где расположен ценовой график, чтобы получить прогностическую кривую, основанную на этих циклах:

Программа сама сделает всё необходимое. И, разумеется, прогноз можно составить на такой большой срок, какой вам понадобится.

Ещё один модуль, "Турбо циклы" ("Turbo Cycles"), автоматически вычисляет доминирующие циклы и незамедлительно предоставляет прогностическую кривую. Он может работать в режиме реального времени, когда доминирующие циклы и прогностическая кривая автоматически пересчитываются с учётом новых ценовых данных.

Ахиллесовой пятой всех циклических моделей, применимых к рынку акций, является тот факт, что циклы не держатся вечно. Они возникают и исчезают, работают какое-то время, а затем выдыхаются и уступают место другим циклам. Этот факт отражает принципиальную разницу между циклами, которые изучают физики, и теми, что можно встретить на фондовом рынке. Чтобы учитывать эти изменения, автор программы разработал специальный алгоритм, многофреймовый спектрум ("multiframe spectrum"), который позволяет отслеживать новейшие/сильнейшие циклы. А для визуализации полной истории циклов рынка акций был разработан модуль анализа вейвлетов. Взгляните на следующую цветную диаграмму; красными полосами на ней отражены периоды, когда рынок в высокой степени коррелировал с какими-то циклами:

Преимущество такого подхода заключается в возможности обнаружить недавно возникшие ("fresh") циклы и рассчитать для них прогностические кривые.

Если вы предпочитаете работать с циклами вручную, то специально для вас имеется модуль "Простой цикл" ("Easy Cycle"). Вы просто рисуете эти циклы, используя выделяющиеся точки на ценовом графике. Вы также можете получать комбинированные циклы, накладывая друг на друга циклы с разными периодами:

И наоборот: если вы предпочитаете более формальный подход, со строгими математическими обоснованиями, то опробуйте модуль бэктестинга ("Back Testing").

А также многое, многое другое...

Модуль "Анализ разворотных точек" ("Turning Point Analyzer") позволяет прогнозировать уровни поддержки/сопротивления; он основывается на результатах статистического исследования рынка:

Здесь программа анализирует все точки разворота, проводит статистический анализ и отображает наиболее вероятные уровни поддержки/сопротивления. Красны полосы в правом углу с наибольшей вероятностью соответствуют таким уровням. Этот модуль пользуется огромной популярностью среди пользователей Timing Solution.

"Поиск ценовых паттернов" ("Price Pattern Finder"). Этот модуль анализирует исторические данные и находит периоды, которые больше всего похожи на некую текущую ситуацию на рынке. Посмотрите, насколько ценовой график за 1966 год похож на текущее состояние рынка (март 2009):

Графические инструменты. Уровни Фибоначчи, "вилы Эндрюса", углы Ганна и многие другие графические средства анализа вы найдёте здесь:

Инструменты отображения положения планет. Это ещё один тип циклов; расстояние между этими вертикальными линиями рассчитывается по угловому расстоянию между двумя планетами (в этом примере, через каждые 15 градусов между Солнцем и Марсом):

Отображение строки Фурье. Этот модуль проводит анализ Фурье по вашему графику и вычисляет прогностическую кривую (как обычно, её можно продлить в будущее), по мере того как вы ведёте курсор мыши из одной точки графика к другой:

Рыночные объёмы:

Модуль "Теория хаоса" ("Chaos theory module") поможет вам глубже понять структуру рынка. Особый интерес, с практической точки зрения, представляет анализ R/S, из которого можно извлечь ценную информацию для процедуры обучения нейросети.

Поддерживаемые форматы данных. Программа Timing Solution поддерживает более 1000 различных форматов текста, данных Metastock и CSI. Есть возможность использовать поток данных из eSignal, Interactive Brockers, MetaTrader, AmeriTrade. Также вы можете загружать исторические данные с помощью финансового сервиса Yahoo.

С демо-версией программы вы можете ознакомиться здесь.